Forex Swap Calcolo

le operazioni di base Forex Forex Queste comportano tutte le operazioni che comportano lo scambio di due valute. Il mercato valutario mondiale è estremamente attivo: la domanda alimentata da importatori ed esportatori viene prelevato e amplificato dalla speculazione. Questo è un mercato over-the-counter diretto da banche e broker. Un cambio a pronti OTC o transazione spot forex consiste di scambiare due valute a un tasso negoziato alla data posto, due giorni successivi alla data di negoziazione. Le principali caratteristiche di una transazione spot sono: La valuta principale La direzione: comprare o vendere la valuta secondaria o di prezzo: Valuta venduto, se si tratta di un acquisto, o valuta acquistata se si tratta di una vendita. La data di negoziazione La data di posto: a seconda della valuta di scambio, ma la maggior parte di solito alla data di negoziazione 2 giorni lavorativi. Commento: Un contratto di valute a pronti non ha vita vi è alcuna data di fine. Il concordato importo è espresso nella valuta principale Il prezzo commerciale L'importo nella valuta secondaria il cui calcolo si basa sulla quantità di moneta principale e le caratteristiche del tasso di cambio comuni a tutte le transazioni di mercato: Il portafoglio ordini e, forse, l'identità dei commercianti Il controparte istruzioni di regolamento Forse il mediatore attraverso il quale il commercio è stato fatto: Identificazione di banche corrispondenti (le banche e le counterpartys), dove devono essere deliveredreceived le valute. L'esempio che segue illustra lo scambio dei flussi di cassa in un commercio per l'acquisto di euro1m in cambio di dollari. Gli operatori di mercato citano sempre divise in intervalli di prezzo: La figura prezzo inferiore rappresenta i commercianti acquistare Prezzo: in altre parole, il prezzo di offerta, mentre il dato più alto è la vendita o chiedere prezzo. Alla luce del fatto che tutti gli operatori del mercato hanno familiarità con il prezzo corrente e che cambia troppo in fretta, solo le ultime due cifre sono espresse. Questi sono chiamati pips. Pips sono l'ultima cifra dopo la virgola in una citazione. Un prezzo espresso come Ccy1Ccy2, un'unità di Ccy1 prezzo di Ccy2. Ccy1 è quindi la valuta negoziata e Ccy2 la valuta prezzo. Ad esempio, EUR USD 1.021040 significa che il commerciante sta comprando un euro per 1,0210 dollari e la vendita per USD 1.0240. Il modo di esprimere la velocità è una convenzione relativa alla priorità di trading relativa delle valute. Una citazione diretta esprime la quantità di l'altra valuta che riceverà per una unità della valuta di base. L'euro cita direttamente nei confronti di tutte le altre valute. Il dollaro americano cita direttamente contro tutte le altre valute, tranne l'euro. cross rates tariffe sono pubblicate sul mercato per le valute più scambiate: i tassi di euro e dollaro sono elencati tutti i giorni in maniera continuativa rispetto alle altre valute. Per le coppie di valute in genere non quotate sul mercato, il commercio passa attraverso un intermediario di una delle due valute in modo da ottenere un tasso di croce. Ad esempio, se un commerciante vuole citare JPYCHF, che userà i tassi USDJPY e USDCHF. JPYCHF (USDCHF) (USDJPY). Avanti o lo scambio a termine secco o moneta di scambio a titolo definitivo comporta uno swap tra due valute in un secondo negoziato (data di valuta) e del tasso di cambio. Questo tipo di contratto consente agli operatori di fissare un tasso di cambio tra due valute in futuro e, quindi, una copertura contro il rischio di cambio. Le caratteristiche di una transazione a termine in valuta sono definite in relazione ad un tasso a pronti di riferimento per il commercio di giorni. punti a termine sono il numero di punti base aggiunti o sottratti dal tasso a pronti corrente per determinare il tasso avanti. Quando il cambio a termine è superiore al tasso spot, la moneta si dice che sia in contango quando il tasso spot è al di sopra del tasso avanti, è in backwardation. Ma come è un cambio a termine determinato Calcolo dei tassi a termine i tassi a termine non sono quotate sul mercato. Tuttavia, sappiamo che il tasso di lendingborrowing per ogni valuta per diversi periodi di tempo. Questi sono i prezzi che vengono utilizzati per calcolare i tassi a termine. Dal punto di vista del commerciante citando la transazione, la transazione a termine in valuta comporta tre operazioni: Una transazione spot in esecuzione nella stessa direzione come l'attaccante. Un prestito della valuta acquistata alle stesse condizioni come l'operazione a termine (il prestito pay-back in entrata dei flussi di cassa in coincidenza con l'acquisto a termine). Un prestito della moneta ha venduto (flusso pay-back in coincidenza con la vendita a termine). Il grafico sottostante illustra la logica di un acquisto a termine di valuta C1 per C2. Tenete a mente che le linee tratteggiate non rappresentano flussi di denaro reale, ma vengono utilizzati solo per illustrare la logica di transazione. Solo i flussi di cassa a valori linee di data sono i flussi di cassa reali della transazione. Lascia supporre che l'operatore cita l'accordo sulla base dei seguenti tassi: tasso spot C1C2. S 12 S 21 (il che significa che il commerciante vuole acquistare a S 12 e vendere a S 21). Tasso di C1. R 1b R 1l (il commerciante avrebbe prestato la valuta D1 per il periodo considerato a r 1l e sarebbe prendere in prestito a r 1b). Tasso di C2. R 2b R 2L. Il commerciante deve citare un acquisto a termine di importo A 1 della valuta C 1. Avrebbe dovuto prestare importo A 1 oggi per il rimborso del prestito immaginaria di C 1 per eguagliare tale importo A 1. A 1 A 1 A 1 r 1L N36000 A 1 (1 r 1l N36000). Dove N è la vita prestiti in giorni. Allo stesso modo, somma che un 2 alla data di scadenza corrisponde a un importo preso in prestito oggi A 2 tali che: A 2 A 2 A 2 R 2b N 36000 A 2 (1 R 2b N 36000) Pertanto il cambio a termine è pari a: R 12 A 1 a 2 (a 1 (1 r 1l N 36000)) (a 2 (1 R 2b N 36000)) sappiamo che il tasso di posto per S 12 è pari a: R 12 S 12 (1 r 2b N 36000) (1 r 1l N 36000) S 12 è il prezzo di acquisto a pronti R 2b è il tasso di interesse della valuta prezzo. R 1l è il tasso negoziato sulla valuta negoziata. Allo stesso modo per una vendita a termine: T 21 S 21 (1 r 2l N 36000) (1 r 1b N 36000) S 21 è la vendita prezzo spot R 2L è il tasso di interesse della valuta prezzo. R 1b è il tasso di interesse sulla moneta scambiato. Questo è un po 'complicato, ma una volta che la formula viene inserito nel programma Excel, noi non hanno a pensarci più Ciò significa che il prezzo a termine non è un tasso spot futuro anticipato, nonostante quello che si potrebbe pensare. È comunque basata su una valutazione di valuta attraverso i tassi di mercato. Il contango o backwardation, sopra definito, dipende dal livello dei tassi di cambio. Quando il tasso di cambio a termine è tale che un commercio in avanti costa più di uno spot commerciali oggi i costi, ci si dice che sia un premio in avanti. Se il contrario fosse vero, in modo tale che il commercio in avanti fosse più conveniente di un commercio posto allora non ci sarebbe uno sconto in avanti. Questo calcolo vale solo per periodi inferiori a un anno. Per periodi più lunghi, il calcolo dei tassi loanborrowing diventa più complicato, ma la logica rimane la stessa. Inoltre, abbiamo ipotizzato che per le due valute il metodo di calcolo dei tassi di interesse è stata esatta 360, vale a dire il numero di giorni in un anno è fissato a 360 e applichiamo il numero esatto di giorni per il periodo. Altri metodi di calcolo esistono, a seconda delle monete. Caratteristiche di un termine su divise Le caratteristiche della transazione valuta a termine sono quindi: La valuta principale La direzione (comprare o vendere) nei - confronti della valuta principale valuta secondaria (valuta venduta per un acquisto, valuta acquistata per una vendita della valuta principale ) il tasso spot punti a termine: cambio spot tasso forward forward data punti data commerciale Valore: la data in cui saranno effettivamente scambiate le valute. Caratteristiche comuni a tutte le transazioni di mercato: Il libro e forse la controparte commercianti identità Forse un broker o altre istruzioni di regolamento intermedie: individuazione delle banche corrispondenti (le banche e le counterpartys) in cui la moneta devono essere deliveredreceived. Forex Swap Uno swap forex è costituito da due gambe: una macchia operazione di cambio, e un'operazione di cambio a termine. Questi due gambe sono eseguiti contemporaneamente per la stessa quantità, e quindi si compensano. I punti a termine indicano la differenza tra il tasso a pronti e il cambio a termine. Uno swap forex consente a un investitore di ottenere valute immediatamente e poi li vendono ad un prezzo concordato nel contratto di swap alla data di scadenza. Ad esempio, un cliente che possiede il denaro in euro che desiderano investimenti in Stati Uniti 3 mesi Buoni del Tesoro acquista dollari oggi a pagare per l'acquisto. Ha poi li vende a scadenza ad un prezzo conosciuto. Commento: In confronto con un contratto a termine in valuta, i fondi scambiati coinvolgono il denaro effettivamente prestato dal commerciante e comprato su una base in avanti e il prestito effettivo della moneta venduto. Il tasso forward è calcolato nello stesso modo. Le caratteristiche di uno swap forex sono: la gamba corta ha le caratteristiche di un cambio a pronti: Valuta direzione principale: compravendita Importo valuta secondaria di valuta principale Spot tasso Valore data data di negoziazione 2 giorni lavorativi La gamba di gran lunga ha le caratteristiche di un attaccante contratto che si deduce dal cambio a pronti: la valuta acquistata è la valuta venduta della gamba corta la moneta venduta è la valuta acquistata del breve lasso gamba espresso nella valuta principale è identico la data di valuta è la data in cui lo scambio reciproco sarà fatto. Il tasso è i punti a termine dei tassi di posto. Front-to-back l'elaborazione di una transazione di valuta Il mercato del forex è un mercato OTC, guidato da banche e broker. Oltre a telefono, piattaforme elettroniche di negoziazione come Reuters Dealing e EBS (servizio di intermediazione elettronica) sono molto popolari tra i commercianti. Trades possono essere effettuate in modalità di conversazione: i commercianti letteralmente parlare on-line prima di fare offerte. In caso contrario, le piattaforme di abbinare le proposte fatte dai partecipanti: in quanto tale, è il sistema che fa le offerte e le controparti solo imparare ogni altri identità una volta che il commercio è concluso. Posizione mantenendo il sistema di front office registra le offerte in tempo reale. Offerte negoziati per telefono sono registrati da parte del commerciante, mentre quelle effettuate tramite piattaforme elettroniche vengono trasmessi automaticamente. Il sistema tiene posizione offre caratteristiche di base ma minimi come ad esempio: Pricing (come visto sopra) la registrazione affare controllo di convalida Deal Rischio manuale o automatico: controparte e di mercato limiti controllo delle posizioni di aggiornamento in tempo reale Calcolo tempo di PampL (guadagni) in reale possibilità tempo di offerte di copertura automatiche generazione occupiamo in-house offerte (ad esempio, tra le vendite e trading desk) Split. generazione di due offerte tramite una terza valuta (metodo di cross rates descritto in precedenza) Break-Up: rompere una posizione acquistato o venduto come una singola posizione o in più occasioni (che permette di generare varie offerte client da un accordo negoziato con un broker ) la trasmissione del biglietto convalidato nel back office. Back office Il sistema di back office agisce a materializzare le transazioni effettuate dal commerciante: vis - confronti delle controparti: Conferma emissione: operazioni in valuta sono confermati da messaggi SWIFT MT300. Riconciliazione di conferme: visti i notevoli volumi di negoziazione, back office utilizzare sistemi automatizzati di conciliare le conferme rilasciate con quelli ricevuti. In questo modo è possibile rilevare errori o difficoltà di comunicazione prima di lanciare i pagamenti. Pagamento emissione: generazione di un ordine di pagamento (MT202) per la banca corrispondente nella valuta di pagamento e di un avviso di incassi (MT210) per la banca corrispondente nella valuta ricevuta. Se la controparte è interna (client, accordo tra due scrivanie), il pagamento viene effettuato tramite il reparto contabilità (debitcredit in contabilità generale). Il grafico sottostante illustra il flusso di informazioni tra le due banche e le loro banche corrispondenti quando Bank A vende valuta 1 in cambio di valuta 2 da Banca B: Vis - vis la banca: registrazione contabile transazione: offerte di valuta sono registrati fuori bilancio (per competenza contabilità) per il periodo compreso tra il commercio e le date di valuta. Alla data di valuta, la voce di contabilità fuori bilancio è invertita e le offerte sono registrati sulle rive bilancio. Le operazioni in valuta aggiungono ai conti che non sono denominati nella valuta banche bilancio. Le posizioni detenute aggiungono alla posizione in valuta rappresenta la rivalutazione giornaliera delle che innesca ri-misurazione del rischio delle banche di valuta. Sul web Traduzione dal francese di Valdere Translations. Financial specialist. The traduzione unico broker con gli strumenti per il commercio L'unico broker con strumenti al commercio IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets è un broker leader nei mercati finanziari internazionali che fornisce on-line servizi di trading Forex, così come future, indici, azionari e delle materie prime CFD. L'azienda ha costantemente lavorato dal 2006 al servizio dei suoi clienti in 18 lingue di 60 paesi del mondo, in piena conformità con gli standard internazionali di servizi di intermediazione. Rischi Avviso: trading sul Forex e CFD nel mercato OTC comporta un rischio significativo e le perdite possono superare il vostro investimento. IFC Markets non fornisce servizi di Stati Uniti e Giappone residents. Broco Trader terminale commerciale perfetta è la metà del vostro successo. Broco Trader è stato costruito sulla base dei più popolari terminale Meta Trader 4. 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