Strategia Globale macro cosa è una strategia globale macro Una strategia macro globale è un hedge fund o di una strategia dei fondi comuni che basa le sue partecipazioni, come posizioni lunghe e corte in varie azioni, reddito fisso. valute, materie prime e mercati a termine. in primo luogo il punto di vista economico e politico generale dei vari paesi, o loro principi macroeconomici. Ad esempio, se un manager ritiene che gli Stati Uniti è diretto in recessione, che potrebbe a breve vendere azioni e contratti futures sui principali indici statunitensi o il dollaro americano, o di vedere grandi opportunità di crescita a Singapore, potrebbe assumere posizioni lunghe in attività Singapores. SMONTAGGIO globali Macro strategia globale di fondi macro costruire portafogli in tutto previsioni e proiezioni di grandi eventi su scala, continentale e globale a livello nazionale, l'attuazione di strategie di investimento opportunistiche di capitalizzare sulle tendenze macroeconomiche e geopolitiche. fondi Global Macro sono considerati tra i fondi almeno limitate disponibili in quanto generalmente posto qualsiasi tipo di commercio che scelgono utilizzando praticamente qualsiasi tipo di sicurezza disponibili. Generali tipi di fondi Global Macro Ci sono vari tipi generalizzati di fondi macro globali che esistono nel 2016, molti dei quali mirano a trarre profitto da vari fattori sistemici e rischio di mercato. Discrezionali fondi macro globali costruiscono portafogli a livello di asset class basata su una visione di alto livello dei mercati globali. Questo tipo di fondo Global Macro è considerata la più flessibile in quanto i manager possono andare lungo o corto con qualsiasi tipo di attività in tutto il mondo. consulente merce di scambio (CTA) i fondi macro globali utilizzano diversi prodotti di investimento, ma invece di creare portafogli in base alle visualizzazioni di livello superiore, questi fondi utilizzano algoritmi trend-following prezzo-based e per aiutare a costruire i portafogli ed eseguire i fondi dalle compravendite. Sistematiche fondi macro globali utilizzano l'analisi fondamentale per costruire portafogli ed eseguire operazioni utilizzando algoritmi. Questo tipo di fondo è essenzialmente un ibrido di discrezionale macro globale e fondi CTA. Globali macro fondi macro strategie globali generalmente utilizzano una combinazione di strategie di trading, tasso di interesse-based e basati su indice azionario di valuta-based. Nel contesto di strategie valutarie, i fondi di solito cercano opportunità in base alla forza relativa di una valuta all'altra. Fondi monitorare e proiettare le politiche economiche e monetarie in tutto il mondo e fanno traffici di valuta a elevata leva finanziaria utilizzando future, forward, opzioni e operazioni a pronti. strategie di tasso di interesse di solito investono in debito sovrano, rendendo le scommesse direzionali così come il valore commerci relativi. Per quanto riguarda le strategie di indici di borsa, fondi macro globali rendono le scommesse direzionali specifiche per paese su indici di mercato utilizzando futures, opzioni e exchange-traded funds (ETF). compravendite indice delle materie prime sono anche incluse in questa categoria. Alcuni fondi macro globali impiegano strategie incentrate su un solo emergenti countries. This mercato del libro si apre con la prima presentazione sistematica con esempi del macroquot stile d'investimento hedge fund quotglobal, una strategia introdotta da Soros, Robertson et. al. basata principalmente su vista (direzionale) sulle tendenze macroeconomiche. Si tratta di un libro originale tuttavia proporre un nuovo trading e di investimento strategia macro: arbitraggio macroeconomici globali. La nuova filosofia di investimento è quello di individuare e sfruttare quotholesquot tra le relazioni di mercato e le loro relazioni macroeconomiche sottostanti. L'arbitraggio di tali mispricing macroeconomici nei mercati globali viene fatto attraverso strategie longshort o overweightunderweight non direzionali. Sebbene l'utilizzo di alcuni dati macroeconomici, i mestieri sono in ultima analisi, longshort e persino market neutral che rende macro arbitraggio una nuova strategia longshort di trading e gli investimenti. Scritto in mezzo al quotglobal crisi finanziarie dominoquot, il libro ha decine di esempi che mostrano come utilizzare le macro di arbitraggio a turbolenze del mercato e di come le recenti crisi finanziarie globali hanno contribuito a colmare le lacune mispricing macro nei mercati. lussazioni mercato durante i periodi di crisi sono dimostrato di essere macro opportunità di arbitraggio. Il libro propone quindi un possibile percorso da soggettivo vista basata su macroeconomico gli investimenti e il commercio di arbitraggio oggettivi mispricing macro nei mercati globali. Se siete interessati a ordinare il libro clicca qui ordinare Trading Macro e strategie di investimento in linea con Amazon o J Wiley amp Sons NUOVO: INNOVARE o perire: CAMBIO Global Macro per aiutarlo a sopravvivere in mercati difficili Leggi la prefazione al libro Edition giapponese PUBBLICATO IN GIAPPONE NEL 2001: ARBITRAGE MACRO: NUOVE STRATEGIE Hedge Fund Leggi l'articolo del Financial Times: Bursteins ogni modo--bet da Daniel Bgler, Global Investor 14 giugno 1999 Macro arbitraggio: una soluzione agli hedge fund problemi direzionali, sezione Fund Management a cura di Mike Foster, Financial News 26 luglio 1999 Gabriel Burstein Ph. D. Appl. Math, M. Sc. Comp Sci. Global Head tradizionale e Alternative Fund e Multi-Asset Portfolio Strategia d'investimento e di ricerca ex Global Head of Investment Research, capo della reciproca e Hedge Fund Research, Lipper e Wealth Management, Investment amp Advisory Thomson Reuters (fino al maggio 2011) 10 anni Fondo Globale Capo amp Multi-Asset portfolio Investment Strategy Gruppi focalizzata sui nuovi prodotti di fondi, asset allocation strategictactical, portafogli portafoglio solutionsmodel, fondi di fondi, la ricerca reciproca e di copertura fundalternative Lipper, ex HSBC e Daiwa Securities, Goldman Sachs e Merrill Lynch autore del libro macro globale strategia di investimento degli Stati Uniti e Giappone 2001 cellulare (646) 637 6478 gabrielbursteinyahoo Dr Gabriel Burstein 1999-2001 le opinioni espresse nel libro sono esclusivamente quelle dell'autore e non Daiwa Europe Limited o una delle sue affiliate, controllate ecc all'interno del Securities Group Daiwa assume alcuna responsabilità per loro. Le decisioni di investimento adottate dai lettori dovrebbero essere intraprese dopo opportuna consulenza indipendente. Il libro non è inteso come un sostituto per tali servizi professionali, né è destinato a costituire, o deve essere interpretata come un'offerta o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita degli investimenti. Inoltre, nessuna delle persone citate nel libro ha né autorizzato o avallato it. Macro Hedge Fund Strategy strategie degli hedge fund sono la forza trainante dietro una siepe gestori di fondi capacità di generare rendimenti per i suoi investitori. Una delle strategie più prolifici è la strategia global macro, che si concentra su investimenti in strumenti i cui prezzi variano in base ai cambiamenti nelle politiche economiche, insieme con il flusso di capitali in tutto il mondo. strategie macro globali sono generalmente incentrate su strumenti finanziari che sono di ampia portata e mossa sulla base di rischio sistemico. Il rischio sistemico o di rischio di mercato non è specifico di sicurezza. In generale, i gestori di portafoglio che commerciano nel contesto delle strategie macro globali si concentrano sulle strategie valutarie, tassi di interesse, le strategie e le strategie su indici azionari. Strategie valuta valuta le strategie di gestione del portafoglio in genere si concentrano sulla forza relativa di una valuta rispetto a un'altra. Una coppia di valute è citato come uno Currencys valore rispetto ad un'altra e la coppia oscilla basato su una serie di fattori diversi. I commercianti di valuta seguono la politica economica e monetaria globale, insieme con la differenza tra uno dei countrys i tassi di interesse a breve termine relativi alla sua valuta. Le principali coppie di valute, che si sviluppano valute nazioni rispetto al dollaro USA, sono estremamente liquidi e commercio 24 ore al giorno, 6 giorni alla settimana. La maggior parte del commercio di valuta avviene nel mercato interbancario. Insediamento di solito avviene entro 2 giorni di borsa che è per questo che è anche indicato come il mercato spot. Uno dei principali vantaggi di monete di scambio è la leva finanziaria utilizzata nel mercato può variare alto come 100-1. Questo significa che per ogni dollaro assegnato a una transazione di valuta, 99 dollari possono essere presi in prestito. Questo tipo di leva finanziaria permette commercianti di valuta per migliorare i loro guadagni, ma crea notevoli rischi di perdita per un investitore. strumenti valuta includono contratti a termine, oltre le operazioni a pronti contro, strumenti di opzione e gli strumenti di forward rate. Tasso di interesse di trading su tassi di interesse gestori di portafoglio, che si concentrano sulle strategie macro globali, in genere investono in strumenti che seguono i tassi del debito globale sovrano. Questo include strumenti del Tesoro USA, titoli di credito europei, così come altre debito pubblico sviluppati ed emergenti nazione. La maggior parte di questi tipi di strumenti sono negoziate in entrambi i mercati cash o derivati, che sono dominate da fondi istituzionali con le banche e le banche d'investimento. Leverage all'interno dei mercati del debito non sono così elevate come leva nei mercati valutari, ma è ancora relativamente considerevole. La maggior parte delle operazioni in strumenti derivati negoziati su governo prendere debito luogo il borse a termine regolamentati. Le strategie includono i movimenti a titolo definitivo direzionali sul debito pubblico insieme con relativo commercio di valore in cui un gestore di portafoglio scambia uno strumento di debito rispetto ad un'altra. I titoli di debito sono disponibili su borse a termine, mercati over the counter e contratti di opzione. Indice Stock Trading indice azionario gestori usano indici azionari per creare portafogli di investimento che sovraperformare quando i tassi di interesse sono in movimento inferiore (o neutro), e la crescita all'interno del paese d'origine del indice azionario sono in aumento. In generale, le strategie di indice sono direzionali, ma gli indici molti gestori di portafoglio commerciali in un formato diffusione e l'utilizzo di questi strumenti per creare strategie di valore relativo. indici azionari sono disponibili su mercati futures, opzioni di scambi, e anche come exchange traded funds. strategie macro globali si concentrano su attività liquide che di solito non includono rischi diversi rischi di mercato, come il rischio di credito o rischi di liquidità. Molti manager usano l'analisi tecnica con i fattori fondamentali per guidare le loro decisioni di trading. Alcuni gestori impiegheranno strategie per i prodotti e utilizzare i mercati ha seguito come il petrolio, l'oro e l'argento. Questi tipi di strumenti di solito generano potenziali andamento dei prezzi vantaggiosi durante inflazione sia di deflazione. La chiave del successo è quello di impiegare forti controlli di remunerazione del rischio su un portafoglio e seguire le influenze economiche e monetarie che possono cambiare la portata dei flussi di capitale globali. Ottenere completa e up-to-date informazioni su 6100 hedge fund, fondi di fondi, e CTA nel Barclay Hedge Fund globale del database. I dati Free Live su 6461 Hedge Funds CTA
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